FXは適当に売買すると勝率50%?もっと低いぞ!

FXは適当に売買すると勝率50%?もっと低いぞ!

FXは勝率50%だという発言が目立つが・・・

「FXで何も考えず、取引をしたら勝率50%だ。」というブログの記事を頻繁に見かけるが、これは間違っている。このように勝率を単純化して考えるなら、実際には「33%」だ。勝率50%などという甘い考え方を持っている時点で、「負け組思考」に陥っている可能性があるので、注意しよう。

FXは適当に売買すると勝率50%?もっと低いぞ! - 勝率5割

「勝率33%」という数値は、「80%~90%の人がFXで負ける」といわれる現状に照らしても、納得できる数値ではないだろうか。

「勝率33%」の勝負を続けていると・・・3連勝できる確率は、0.333…の3乗なので、0.0370…(約4%)となる。さらに、リスク・リワード比率(後述)を考慮しなければ、トータルで勝つことはできない。為替相場は、非常に厳しい世界だ。

FXは、なぜ勝率33%?

まず第一に、FXトレーダーは「取引をする」か「取引をしない」かを選べる。ただし、勝率を計算する以上、「取引をしない」という選択肢はひとまず除外し、取引をする場合に限定して考える。勝率は、「取引結果」についての計算だからだ。

そうすると、FXトレーダーが選ぶことができる選択肢は、2パターンある。「買い(BUY)」と「売り(SHORT)」だ。そして、相場は常に、「上昇(大局的に見れば上昇)」「下落(大局的に見れば下落)」「停滞(トレンドなし)」のいずれか1つの状況にある。

「買い」は、基本的に相場が上昇局面でするし、その逆も然り。ところが、相場のトレンドを見誤ることもあるだろうし、逆張りをする人もいるだろう。そういったことを考慮して単純化してみたい。

FXは適当に売買すると勝率50%?もっと低いぞ! - サイコロ

たいていの人は、「投資家がトレンドを見極められる」ことや「エントリー時のトレンドが続く」ことなどを前提として、単純に考えると勝率50%だと考えているようだ。しかし、その考え方は論理的に考えるとおかしい。

相場は常に変化し続ける。そして、エントリー局面からトレンドが転換して失敗することもある。そうすると、イグジット局面(手仕舞い時のトレンド)についても考える必要がある。

ポイント1:エントリー局面のトレンド把握ミスも考慮

エントリー局面でトレンドを見誤る可能性があるし、逆張りという手法を使う場合もあることを考慮する。

ポイント2:イグジット(手仕舞い)についても考える

イグジット局面でも、相場状況は「上昇」「下落」「値動きが停滞(同値撤退)」の3パターンが考えられる。

ところで、単純化するなら、イグジット局面では「トレンドの把握ミス」を考慮する必要はない。一定の含み益が出たら自動的に利食いをすると考え、その逆も然りだ。

厳密にいうと、「トレンドが転換しそうなら、早めに利食いをしよう」などという裁量の判断もあり得ると思うが、そこまで考えてしまうと・・・もはや「単純化」とはいえない。

パターンは全部で18個

例えば、エントリー局面で上昇している場合、次のようなパターンが考えられる。

  1. 上昇中に買いエントリー→そのまま上昇=利食い
  2. 上昇中に買いエントリー→値動き停滞=同値撤退
  3. 上昇中に買いエントリー→トレンド転換して下落=損切
  4. 上昇中に売りエントリー→トレンド転換して上昇=損切
  5. 上昇中に売りエントリー→値動き停滞=同値撤退
  6. 上昇中に売りエントリー→トレンド転換して下落=利食い

上記はエントリー局面で「上昇」している場合のみを列挙したが、この他に「値動き停滞」「下落」があるので、全ての単純化パターンを書き出すと、「6×3=18パターン」ある。このうち勝ちパターンは、「2×3=6パターン」だ。

ホールドについては、考えない?

勝率について「単純に」考えるならば、ホールドは想定不要だ。なぜならば、勝率が確定するのは、「イグジット(ポジションを決済)」した時点だからだ。ホールドはイグジット(決済)の選択肢ではないので、ここでは除外して考える。ホールドを考慮するとしたら、もう少し複雑な計算になる。

結局、勝率はいくら?

「6÷18=0.33(33%)」となる。確率は、「その事象が起きる場合の数(勝ちパターン)」を「起こり得る全ての場合の数(全てのパターン)」で割るのが基本的な求め方だ。

勝率33%というと「そこそこ勝てそうだ」と思うかもしれないが・・・利食いと損切の値の設定を誤ると収益が悪化する。

投資の経験が浅い人は、たいていリスクリワードの戦略が甘いので、結局負け越してしまって退場することになる。

リスク・リワード比率とは

平均利益(全ての利益/勝ちトレード数)を平均損失(全ての損失/負けトレード数)で割ったのがリスク・リワード比率だ。

例えば、リスク・リワード比率が3なら、1回のトレードで得る利益は、おしなべて損失の3倍となる。このため、3勝7敗(勝率30%)でもトータルで利益が出るのだ。

勝率33%で「トータルで勝つ」には

1回の取引の勝率が「33%」だとして、トータルで勝つにはリスク・リワード比率が「約2.1」以上である必要がある。

勝率33%なので、100回取引して33回勝利し、67回は負ける。1回あたりの「勝ち」は「負け」の2.1倍の金額なので、33×2.1=69.3(総利益)となり、67(総損失)を上回ることが分かるだろう。

FXで勝ち続けるのは困難

FXは「勝率33%」なのだから、たった1回の取引で約67%の人が負けることになる。さらに、投資初心者は「リスク・リワード」のことを知らない人も多い。

その結果として、為替市場では少数の勝者が多数の敗者の資金を集め続けている。しっかりとしたトレード手法や知識を持たずに相場に挑むと・・・一時的に勝つことも当然起こり得るが、長い目で見ると非常に多くの人が結局トータルで損失を出してしまうのは、間違いないだろう。

FXは適当に売買すると勝率50%?もっと低いぞ! - FXで損失を出した女性

算数の知識を用いた単純な計算だったが、ご理解いただけただろうか。皆さんは、しっかりと自分の手法を磨き、知識を身に着けてからFXのトレードを行うようにしよう。

FXでは最低でも「上位33%」か、それ以上に入り、リスク・リワード比率をしっかりと考慮しなければトータルで勝つことはできない!

上位33%とは?

ここからは余談だが・・・知能指数(IQ)でいうと・・・ビネー式の知能検査で、IQ110以上が目安だ。

投資家が「相場に強い」ことと「知能指数」の間には、一定の相関があると言われている。ちなみに、5ch掲示板の大学別知能指数ランキングでは、「IQ110=筑波大学」となっている。

もちろん、IQだけが高くても結果は出ない。自分自身の感情を制御する知能とされる「心の知能指数(EQ)」が一定以上必要だ。

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